Lean Trading Journal
Risk of Ruin ist ein Modell, mit dem du eine Trading-Strategie vor einer größeren Positionsgröße stresstest. Welche Eingaben zählen, was das Ergebnis aussagt und wo die Annahmen enden.
Risk of Ruin schätzt die Wahrscheinlichkeit, unter bestimmten Annahmen eine definierte Verlustgrenze zu erreichen. Es sagt nicht den nächsten Trade voraus und beweist nicht, dass eine Strategie dauerhaft eine Edge besitzt.
Das ist wichtig, weil ein sauberer Backtest trotzdem instabile Eingaben, veränderte Marktbedingungen, Kosten, Slippage oder Execution-Unterschiede verbergen kann.
Das Modell benötigt Win Rate, ein Auszahlungsverhältnis wie CRV, Risiko pro Trade, Startkapital und eine Definition von Ruin oder maximalem Drawdown. Die Anzahl der Trades beziehungsweise der betrachtete Horizont verändert die bewertete Belastung.
Das Risiko pro Trade ist meist der einfachste Hebel. Eine Reduktion verbessert die Edge nicht, kann aber den Schaden begrenzen, während du weitere Evidenz sammelst.
Berechne dieselben Strategie-Annahmen mit mehreren Risikostufen. Vergleiche Risk of Ruin und die Wahrscheinlichkeit eines großen Drawdowns und halte die gewählte Regel in deinem Handelsplan fest. Aus „Das halte ich schon aus“ wird eine explizite Grenze.
Behandle jedes Ergebnis als bedingt. Wenn Win Rate, CRV, Trade-Frequenz oder die Annahme unabhängiger Trades nicht stimmen, stimmt auch das Ergebnis nicht.
Dokumentiere nach dem Risiko-Check die Strategie und validiere die Stichprobe im Backtest Lab. Im Betrieb vergleichst du mit Trade Tracker und Edge Health das Live-Verhalten mit deiner ursprünglichen Erwartung.
LeanTrading liefert Rechner und Workflow-Tools, keine Kauf- oder Verkaufssignale. Du bleibst für Validierung, Risiko und die Entscheidung zur Execution verantwortlich.
Vergleiche Risikoannahmen, bevor du Positionsgröße oder eine Strategieregel änderst.